Рейтинг банков Казахстана - 2018

Банковский рынок Казахстана спустя десятилетие кризиса наконец-то начал меняться. Тому способствуют несколько факторов: политическая воля высшего руководства страны, ужесточение регулирования со стороны Нацбанка, новые правила МСФО 9 (международные стандарты финансовой отчетности), обострение конкуренции на рынке, нехватка квалифицированных кадров и многое другое. Многочисленные вызовы, с которыми столкнулись банки, поделили их на, условно говоря, богатых и бедных. Если первые чувствуют себя нормально (о комфорте говорить сейчас не приходится), то последним приходится выживать, так как доступ к депозитам квазигосударственного сектора уже не такой простой, а на рыночных условиях работать они еще не научились.

27 июля 2018 30799

Место	Профайл	Активы, млрд тенге	NPL, %	Депозиты, млрд тенге	Собств. капитал, млрд тенге
1	Народный Банк	5021,5	200,2	3562,4	784,2
2	Kaspi Bank	1470,3	74,8	990,5	159,0
3	АО «Отбасы банк»	762,4	1,3	524,6	153,0
4	АО «Jusan Bank»	2153,9	75,5	1560,1	213,7
5	Bereke Bank	1747,1	70,2	1292,4	166,5
6	Банк ЦентрКредит	1330,2	72,9	944,8	128,3
7	ForteBank	1504,7	42,1	1036,5	192,5
8	Home Credit Bank	229,4	5,9	87,8	45,1
9	Altyn Bank	388,8	2,0	313,5	53,8
10	АТФБанк	1228,5	78,6	820,1	95,3
11	Eco Center Bank	409,5	13,3	259,0	59,7
12	Нурбанк	397,2	14,7	201,6	60,5
13	Ситибанк Казахстан	526,9	-	339,3	135,1
14	Qazkom1	3492,2	473,7	2633,5	283,9
15	Евразийский банк	978,4	60,6	672,6	103,9
16	Банк ВТБ (Казахстан)	153,0	6,6	79,2	16,3
17	Tengri Bank	122,8	1,2	70,3	23,4
18	Bank RBK	594,3	27,1	215,4	114,0
19	КЗИ Банк	57,1	1,3	21,2	25,6
20	Банк Астаны	340,1	7,8	260,5	48,6
21	AsiaCredit Bank	161,9	7,6	81,3	25,3
22	Qazaq Banki	392,9	15,5	226,0	46,9
23	АО «Банк Фридом Финанс Казахстан»	115,2	5,0	86,0	14,8
24	Банк Китая в Казахстане	190,1	0,8	150,5	31,8
25	ТПБ Китая в Алматы	105,6	-	82,1	18,9
26	First Heartland Bank	97,4	-	86,2	10,8
27	Эксимбанк Казахстан	92,0	0,3	37,5	15,9
28	Исламский банк Al Hilal	23,7	-	5,5	15,4
29	Capital Bank Kazakhstan	82,8	4,0	27,5	19,0
30	Исламский банк «Заман-Банк»	15,3	0,1	0,3	12,3
31	Шинхан Банк Казахстан	30,0	0,5	11,7	12,7
32	НБ Пакистана в Казахстане	5,0	1,4	0,5	4,5

Как считался рейтинг

ТОО «Baker Tilly Kazakhstan Advisory» построила рейтинг банков второго уровня РК на основе балльной системы расчета. Основным источником информации являются данные Нацбанка РК, kase.kz и официальных сайтов банков. Баллы начислялись по 12 показателям, которые, в свою очередь, были ранжированы по «весам» в общей оценке.

Вес каждого показателя определялся, исходя из экспертного мнения Baker Tilly Kazakhstan Advisory, сформированного на основе анализа открытых источников информации и мнений профессиональных игроков рынка.

Алгоритм предполагал распределение финансовых показателей по убыванию, в абсолютном и относительном выражении, по принципам:

Определение балла каждого отдельного показателя, исходя из проранжированного места.
Определение общего балла участника по результатам ранжирования или суммарного значения баллов по 12 показателям.
Распределение участников по убыванию на базе общего балла и формирование рейтинга.
Исключения были сделаны для следующих показателей:

изменение NPL – чем выше% изменения NPL, тем хуже результат, поэтому при оценке этого показателя за основу была принята порядковая переменная (grade score), от 0 до 3, где значению 0 соответствует увеличение NPL на 80% и более, а значению 3 соответствует отсутствие неработающих кредитов. Таким образом, чем выше grade score, тем выше балл.
оценки мировых рейтинговых агентств – за основу была принята порядковая переменная (grade score) от 0 до 21, где значению 0 соответствует дефолт, а значению 21 – наиболее высокий кредитный рейтинг. Таким образом, чем выше grade score, тем выше балл.
Таким образом, рейтинг формировался на базе совокупных значений. Балл каждого показателя рассчитывался как разница между максимальным баллом за вычетом единицы, умноженной на «шаг». При этом «шаг» – это максимальное значение («вес»), поделенный на общее количество банков в 2017 году (32) за вычетом единицы (элемент прогрессии, чтобы выявить нулевое и максимальное значение).

В рейтинге рассматривается период c 1 января 2017-го по 31 декабря 2017 года. Баллы присваивались по показателям: «Стабильность» (надежность и доверие): это активы – 15 баллов, депозиты – 10, собственный капитал – 15; «Эффективность»: изменение активов – 3 балла, изменение вкладов – 3; изменение капитала – 3, изменение портфеля – 3, изменение NPL – 3; «Рентабельность»: ROA – 8 баллов, ROE – 8, показатель чистой прибыли – 8; «Оценка рейтинговых агентств»: рейтинги S&P, Fitch, Moody’s – 21 балл.

Таким образом, были рассмотрены 12 показателей, суммарное значение баллов по которым составляет 100. Структура максимального количества баллов по показателям выглядит следующим образом: «Стабильность» – 40 баллов; «Эффективность» – 15; «Рентабельность» – 24; «Оценка рейтинговых агентств» – 21.